Risk per Trade ใน Challenge — ทำไม 0.5% ดีกว่า 2% (Math + Sim ที่พิสูจน์)

คำถามที่ผมได้บ่อยสุด: "พี่ FTMO ให้ใช้ risk 2% ทำไมไม่ใช้?"

คำตอบสั้น: เพราะผมงี่เง่ามาก่อน — ใช้ 2% ตามที่ firm "อนุญาต" → blow 2 Challenge ติด → เสีย $578 + ego ระดับเหวลึก

คำตอบยาว: คือบทความนี้ทั้งหมดครับ. เป็น math + Monte Carlo simulation 10,000 รอบ — ไม่ใช่ "ความรู้สึก" หรือ "ผมว่า". ผมเรียนจาก textbook quant เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมผมพลาด — แล้วเปลี่ยนมาใช้ 0.7% → ผ่าน Challenge 3 ในรอบเดียว

ถ้าคุณ Challenge ครั้งแรก + ใช้ 2% — ผมไม่อยากเห็นคุณเสียเงินเหมือนผมครับ อ่านบทนี้ก่อนนะ

Math เบื้องต้น — Drawdown probability

จะเริ่มจาก probability ก่อน — ม.ปลาย stat ที่หลายคนข้าม. ผมก็เคยข้าม — แล้วระเบิดพอร์ตเพราะไม่เข้าใจ. มาทำความเข้าใจกัน:

ระบบ Win Rate 50% RR 1:2 (positive expectancy):

Probability ของ losing streak N ติด = (1 - WR)^N

• 3 ติด: (0.5)^3 = 12.5% → เกิดทุก 8 trades • 5 ติด: (0.5)^5 = 3.1% → เกิดทุก 32 trades • 7 ติด: (0.5)^7 = 0.78% → เกิดทุก 128 trades • 10 ติด: (0.5)^10 = 0.098% → เกิดทุก 1,024 trades

Phase 1 30 วัน × 1-2 trade/วัน = 30-60 trades

คาดเจอ losing streak ในช่วง Phase 1: • 3 ติด: เกือบทุก Challenge • 5 ติด: 60-80% ของ Challenge • 7 ติด: 20-40% ของ Challenge • 10 ติด: 3-6% ของ Challenge

สำหรับ Win Rate 40% RR 1:2.5 (realistic ใน Forex ส่วนใหญ่): • Losing streak 5 ติด: (0.6)^5 = 7.8% → เกิดทุก 13 trades • ใน Challenge 30-60 trades = คาดเจอ 2-5 ครั้ง

Drawdown ที่จะเจอ ตาม risk per trade

ทีนี้มาดูว่า losing streak ที่ปกติเกิดขึ้น (math จากข้างบน) จะทำให้ drawdown มากแค่ไหนตาม risk แต่ละระดับ:

สมมติเจอ losing streak 5 ติด:

Risk 2% per trade: • Drawdown = 2% × 5 = 10% = blow FTMO ที่ exact threshold

Risk 1% per trade: • Drawdown = 1% × 5 = 5% — ปลอดภัย แต่ใกล้ daily limit

Risk 0.5% per trade: • Drawdown = 0.5% × 5 = 2.5% — สบาย

สมมติเจอ losing streak 8 ติด (rare but happens):

Risk 2%: -16% = blow แน่นอน Risk 1%: -8% = ใกล้ blow มาก, mental pressure สูง Risk 0.5%: -4% = ยังพอเทรดต่อได้

สรุป: Risk per trade × max realistic losing streak = drawdown ที่เจอ. ต้องคิดเป็น 2-3% buffer ก่อน blow threshold

Simulation Monte Carlo 10,000 รอบ

ทฤษฎีไม่พอ — ต้องทดสอบ. ผมรัน simulation ใน R 10,000 รอบเพื่อพิสูจน์ว่า "rate ที่ดีที่สุด" คืออะไรจริง ๆ. ผลลัพธ์ surprise ผมเอง:

ผมรัน Monte Carlo simulation ใน R — สมมติระบบ Win Rate 45% RR 1:2.2 (ใกล้ระบบจริงของผม) — Phase 1 ของ FTMO 30 วัน × 1.5 trade/วัน avg = 45 trades:

Risk 2% per trade: • ผ่าน Phase 1 (≥10% gain, ≤10% drawdown): 34% • Blow (drawdown ≥ 10%): 47% • ระหว่างทาง (ไม่ blow แต่ไม่ถึง 10%): 19%

Risk 1% per trade: • ผ่าน: 49% • Blow: 18% • ระหว่าง: 33%

Risk 0.7% per trade: • ผ่าน: 55% • Blow: 8% • ระหว่าง: 37%

Risk 0.5% per trade: • ผ่าน: 51% • Blow: 3% • ระหว่าง: 46%

Sweet spot = 0.7% — pass rate สูงสุด + blow rate ต่ำ

Risk ต่ำเสียโอกาสกำไรไหม?

คำถามที่ผมเจอบ่อย — "ถ้า risk ต่ำ — กำไรก็น้อย แล้วผ่าน Challenge ทันไหม?" — คำตอบ math:

คำตอบ: ใช่ — แต่ในระยะ 30 วันของ Challenge เท่านั้น

Math: Risk 2% × Win Rate 45% × RR 2.2 × 45 trades = expected return 19.8%

Risk 0.7% × same = expected return 6.93%

ดูเหมือน Risk 2% ดีกว่า — แต่ ไม่นับ blow probability

Risk-adjusted return: • Risk 2%: 19.8% × 34% pass = expected 6.7% • Risk 0.7%: 6.93% × 55% pass = expected 3.8%

Wait — Risk 2% ดีกว่าจริง?

เปล่า — เพราะ blow = เสีย $89-489 (challenge fee) + เริ่มใหม่ + mental damage

ใส่ cost ของ blow: • Risk 2%: 6.7% expected gain - ($89 × 47% blow rate / capital ratio) = effectively negative • Risk 0.7%: 3.8% expected gain - ($89 × 8% blow rate) = positive

Long-term: Trader risk 0.7% ผ่าน 5 Challenge ใน 6 เดือน. Trader risk 2% blow 5 Challenge ใน 6 เดือน. กำไรสะสมต่างกันเป็น 10x

แล้วตอน Funded ใช้ risk เท่าไหร่?

อันนี้ trader ส่วนใหญ่เข้าใจผิด — รวมถึงผมตอน Funded ครั้งแรก. คิดว่า "ผ่านแล้ว = aggressive ได้". blow ภายใน 23 วัน 555

หลายคนเข้าใจผิดว่า "ผ่าน Challenge แล้วเทรด aggressive ได้". ผิด.

ตอน Funded: • Drawdown rule เหมือนเดิม (FTMO 10% total + 5% daily) • แต่ ความกดดันสูงกว่า — เพราะถ้า blow = เสียทุกอย่าง (no second chance ฟรี) • Real money on the line — emotional impact ใหญ่กว่า Challenge

Risk per trade ตอน Funded ที่ผมใช้: • Year 1 (สดใหม่): 0.3-0.5% • Year 2 (มั่นใจ + track record): 0.5-0.7% • Year 3+ (Pro): 0.7-1%

ห้าม risk 2%+ บัญชี Funded — ถ้าเสีย blow + ต้อง pay challenge fee ใหม่ ($289-489) เพื่อกลับมา

หลังผ่าน 3 payouts FTMO ขยับ profit split เป็น 90/10 + scaling +25% — แต่ risk per trade ยังต้องอยู่ที่ 0.7-1% เหมือนเดิม

Position Size Calculator — ใช้ทุก trade

อันนี้ tip ที่จะเปลี่ยนชีวิต trader คุณ — ใช้ calculator ทุก trade ไม่มีข้อยกเว้น. ผมเคยคำนวณในใจ — 30% ของเวลาผิด lot size ไป 1.5-2x. ตอนนี้ใช้ calculator ทุกครั้ง — 0% ผิดพลาด

ห้ามคำนวณ position size "ในใจ" — ผิดบ่อย

Formula: ``` Lot Size = (Account × Risk %) / (SL pips × $ per pip) ```

Tool ฟรีที่ใช้ได้: • [Earforex Position Size Calculator](https://www.earnforex.com/calculators/Position-Size-Calculator/) • [Babypips Position Calculator](https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator) • MT4/MT5 native (ใน trade panel)

Habit ที่แนะนำ: 1. ตัดสินใจ entry signal 2. กำหนด SL ตาม structure 3. Calculate lot size ใน calculator 4. Input ใน trade panel 5. กด buy/sell

ห้าม: "ใช้ 1 lot ปกติ" — เพราะ SL ทุก trade ต่างกัน → risk ต่าง trade ต่างกัน → drawdown variance ใหญ่

ผมใช้ Excel ที่ pre-built sheet — input account + risk + SL → ออก lot อัตโนมัติ. หาให้นักเรียน [คอร์สเทรดตามวาฬ](/courses) download