Slippage คืออะไร?
ส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดว่าจะ fill กับราคาที่ fill จริง — ปกติติดลบตอนผันผวน
Slippage คือส่วนต่างระหว่างราคา fill ที่คาดไว้กับราคาที่ execute จริง · Slippage บวกหมายถึง fill ดีกว่าที่คาด · ลบหมายถึงแย่กว่า · สำหรับ market order ในช่วง liquidity ปกติ slippage ปกติอยู่ใน 0.5-2 pip · ตอนข่าวออกหรือ liquidity บาง (เริ่ม Asian session) slippage อาจพุ่งเป็น 10-50+ pip
ความสมมาตรของ slippage คือตัวชี้วัดคุณภาพหลัก · โบรกที่ slippage ลบบ่อยแต่บวกหายาก = ปฏิบัติกับคุณแบบไม่สมมาตร — สัญญาณของโมเดล execution ที่ไม่เป็นมิตร · Regulator Tier-1 (FCA, ASIC) บังคับให้โบรกเผยแพร่สถิติ slippage ใน regulatory report
Limit order หลีกเลี่ยง slippage ลบสมบูรณ์ (fill แค่ที่ราคา limit หรือดีกว่า) แต่ยอมรับความเสี่ยงไม่ fill · Stop order และ market order เจอ slippage · สำหรับเทรดเดอร์ข่าว ป้องกันได้แค่ guaranteed stop-loss (โบรกบางเจ้ามีให้ มี premium เล็กน้อย)