หลักการ Position Sizing ที่ทำให้พอร์ตของคุณรอด Drawdown 20 ติด — พร้อม Math จริงและ Calculator
"Trade what you can afford to lose" คือคติของ Wall Street ที่ทุกคนได้ยินแต่น้อยคนทำได้จริง — งานวิจัยจาก North American Securities Administrators Association พบว่า 89% ของ retail trader ที่ Blow Account เพราะ Position Size ใหญ่เกินไป ไม่ใช่เพราะ Setup ผิด — บทความนี้สอนวิธีคำนวณ Position Size ที่ปลอดภัย
1% Rule — กฎเหล็กของมืออาชีพ
หลักการ: ห้ามเสี่ยงเกิน 1% ของพอร์ตในออเดอร์เดียว — บนพอร์ต $10,000 = $100/trade, $50,000 = $500/trade — ทำไม 1%? เพราะรอด Drawdown 20 ออเดอร์ติด พอร์ตยังเหลือ 81.7% (Math: $10,000 × 0.99^20 = $8,179) — ที่ 5%/trade รอดได้แค่ 5 ออเดอร์ก่อน Account แทบหมด
คำนวณ Lot Size ที่ปลอดภัย
Formula: Lot Size = Risk $ / (Stop Loss in pips × Pip Value) — ตัวอย่าง: พอร์ต $5,000, Risk 1% = $50, Stop Loss 25 pips บน EUR/USD (Pip Value = $10/lot) — Lot Size = $50 / (25 × $10) = 0.20 lot — ถ้า Stop Loss ใหญ่ 50 pips Lot Size = $50 / (50 × $10) = 0.10 lot
ปรับให้ Aggressive ขึ้นได้ไหม
ขึ้นกับสถานการณ์: (1) Setup A+ (HTF Bias + Confluence ครบ + Win Rate 70%+) = เสี่ยง 1-2% ได้, (2) Setup B (Mediocre) = เสี่ยง 0.5%, (3) Recovery จาก Drawdown = ลด Risk ครึ่งหนึ่ง (0.5%) จนกว่าจะกลับ break-even — Pro Trader Mark Douglas สอน: "ขนาด Position ต้องเล็กพอที่ความเสียหายจาก Loss ไม่ส่งผลกับการตัดสินใจ Setup ถัดไป"
Drawdown Recovery Math
ขาดทุน 10% ต้องทำกำไร 11.1% ถึงคืนทุน — ขาดทุน 25% ต้องทำกำไร 33% — ขาดทุน 50% ต้องทำกำไร 100% — ขาดทุน 70% ต้องทำกำไร 233% — นี่คือเหตุผลที่ Pro หลีกเลี่ยง Drawdown ใหญ่ — ที่ 1%/trade คุณต้องเสีย 70 ครั้งติด ถึงจะ Drawdown 50% ซึ่งสถิติเป็นไปไม่ได้ในระบบที่มี Edge
Daily Loss Limit — กฎเสริม
ห้ามขาดทุนเกิน 3% ต่อวัน — ถ้าเสีย 3 ออเดอร์ติด (3 × 1% = 3%) ปิดเครื่องคอม พักเทรด — เพื่อหลีกเลี่ยง Tilt / Revenge Trade — Prop Firm ใหญ่ทุกเจ้าใช้กฎนี้: FTMO Daily Loss Limit 5%, Topstep 4%, Apex 5% — กฎ 3% ของเราเข้มกว่า ทำให้คุณผ่านแน่ทุกเจ้า
เครื่องมือคำนวณอัตโนมัติ
ใช้ Position Size Calculator ของ TradingEdge ในหน้า /calculator — กรอก: Account Size, Risk %, Stop Loss pips, Currency Pair — ระบบคำนวณ Lot Size + Pip Value + Margin Required + Max Loss USD ทันที — รองรับทุกคู่เงิน Major / Minor / Exotic + Gold + Indices + Crypto
คำถามที่พบบ่อย
ใช้ 0.5% ต่อออเดอร์ปลอดภัยกว่าไหม?+
ใช่ — หลายคนเริ่มที่ 0.5% หรือ 0.25% ในช่วง 3 เดือนแรก เพื่อสร้างนิสัย พอ Profitable แล้วเพิ่มเป็น 1% ได้
ถ้ามี 5 ออเดอร์เปิดพร้อมกัน Risk รวมเป็นเท่าไหร่?+
ถ้าทั้ง 5 ออเดอร์เป็นคู่ Correlated (เช่น EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY) Risk รวม = 5% เพราะถ้า EUR ตก เสียทุกตัว — แนะนำ Risk รวมไม่เกิน 3% ต่อ Direction
Prop Firm บอก Trail Drawdown 5% ใช้ Risk เท่าไหร่?+
แนะนำ 0.25-0.5%/trade — เพื่อรอด Drawdown ที่ Trailing — Math: 5% / 0.5% = 10 ออเดอร์ Loss ติด Buffer ที่พอเหมาะ
- NASAA Investor Advisory: Forex Trading Risks 2024
- Mark Douglas · Trading in the Zone (2000)